トレードアイディアから新しい手法を作る時の検証|FX専業トレーダーのサイト!

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トレードアイディアから新しい手法を作る時の検証

トレード中やチャートを見ている時に、ふと閃きました。

 

これはもしかしたら・・・・。
このアイディアから手法が作れそうだ!

 

こんな時は過去チャートを使っての検証です。
私の場合、新しいアイディアを新手法として確立するために以下のステップで検証を勧めています。

 

  1. アイディアを明文化する。

  2. 過去のチャートをざっと見て本当に検証する必要があるか確認する。

  3. 検証に入る。

  4. 検証結果から優位性が認められそうなルールが出来れば、それを新手法とする。

 

簡単に書くと以上ですが、実際にこれをやろうとするとかなりの労力と時間が必要になってきます。
今回は、この4つのステップについて詳しく解説していきます。

1.アイディアを明文化する

トレードアイディアはふとした時に浮かぶことが多いですので、それをしっかりと文章にして、自分自身でそれが何を意味するのかを理解しておかなくてはいけません。

 

もし文章にできない感覚的な何かなのであれば、その状態を示すチャート画像をしっかりと頭の中に貼り付けて特徴をまとめていくと良いでしょう。

 

2.過去のチャートをざっと見て 本当に検証する必要があるかを確認する

これは、アイディアに本当に優位性があるのかどうかを大雑把に確認するための行為です。

 

私の経験上、トレードアイディアは山ほど浮かびますが、本当に実用に耐えうるだけのアイディアというものは極わずかです。 実際に頭に浮かぶアイディアの多くは、直近のチャートを見て「こうなんじゃないだろうか?」と思う程度のものなのです。

 

つまり、アイディアのほとんどがここで脱落します。

 

過去のチャートをざっと見るだけでも、そのアイディアが本当に検証する価値があるのかどうかがわかります。
そしてこれをやっても「これはいけるかも・・・」と思えたのであれば、大まかなトレードルールを考えた上で次のステップへ移りましょう。

3.検証に入る

ここから本格的な検証に入っていきます。
この検証でもいくつかのステップがあります。

 

1.客観的なルールを作って過去チャートにおける優位性を確認する。

 

まずは検証の第一段階として、そのアイディアからできる限り客観的なトレードルールを作ります。この場合はエントリーとエグジットがシステム的にわかる方が望ましいです。

 

エントリールールができたら、そのルールでどれだけのエッジがあるかを検証していきます。
もしEAを作れるのであればそれで検証しても構いませんが、手動で検証したほうが検証中に色々なアイディアが湧いたり、チャートを見る力も必然的に養われますので、裁量トレーダーとしてこれからも頑張りたい方は時間をかけてじっくりと検証しましょう。

 

この検証中に、最初に決めたルールよりも良さそうなアイディアがきっと思い浮かぶはずです。そのアイディアはどこかにしっかりとメモしておきましょう。

 

検証結果が出たら、勝率、損益率、プロフィットファクター等の数字を出してそのルールの優位性を確認します。

 

その結果で一番面白くないのがプラスマイナスゼロの時です。
ほとんどエッジがないということですので。

 

逆に、正でも負でもエッジがあればいい結果が得られたと解釈してもいいでしょう。
この場合は次のステップに移ります。

 

私の場合、ここでほぼプラスマイナスゼロの時はこのルールでの検証はここで終わりにします。もし検証中にもっといいアイディアが浮かんでいた場合は、そちらの方の検証に進みます。

 

2.エントリーポイントとエグジットポイントを再確認する。

 

1の検証によってシステム的なルールで利益が出せることが分かりましたので、次はシステムの尖った部分を更に尖らせます。

 

イメージとしては、それだけでも優位性のある荒削りのシステムの中でも最高にいいポイントを探し出す感じです。
このポイントを探し出す時から「裁量」が入ってきます。

 

最高のポイントを抽出して、もっと良い利益確定はないか?損切りはもっと早くできないだろうか?等のことを考えていきます。

 

3.いいポイントといいエグジットが分かったら、他の通貨ペアで検証する。

 

元々エッジのある客観的なルールの中でも更にいいポイントを抽出する事ができましたので、今度はまだ検証していない通貨ペアでも検証をしていきます。
このステップに来てイマイチだった・・・ということもありますので、しっかりと調べていきましょう。

 

4.検証結果から優位性が認められそうなルールが出来れば、それを新手法とする

じっくりと時間をかけて検証して納得いく手法ができたのであれば、直ぐにでもトレードで試したくなることでしょう。
もうある程度のトレード経験があるのなら、ここでデモトレードからスタートすべきではないと思います。理想は低ロットからのリアルトレードです。

 

実際にお金を賭けることで、検証だけでは気づかなかった手法のクセ、自分自身の精神への影響などに気づくことができます。

 

・思っていたよりも含み損を持っている時間が長い
・負けトレードが続きやすい
・焦ってしまうとトレードチャンスがわからない、わかりにくい
・etc・・・

 

検証ではいい結果だったのに、それを上手く活かしきれないことはよくあります。
それは、トレーダー自身がその手法について習熟していなかったり、検証の詰めが甘かったりするからです。

 

裁量トレードの場合は、どうしても「慣れ」が必要です。
ある程度新手法に慣れるためにも、最初のうちは低ロットから始めて自信がついてきたら徐々にロットを上げていくといいでしょう。

 

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