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複利で増やそう

トレードの目的は口座資金を増やすことです。
口座資金を効率よく増やすためには、トレードで得た利益を使わずに、更にトレード資金として利用する「複利」の運用が必須となります。

 

ここでは、複利運用について考えます。

単利運用VS複利運用

では、単利運用と複利運用について、ちょっとしたシミュレーションをします。

 

1.勝てる手法でのシミュレーション

 

初期口座資金は100万円で勝率60%で損益率1.0の手法で100回トレードします。
毎回のトレードリスクを常に5万円(5%単利)としたもの(A)と、口座資金の5%(5%複利)としたもの(B) について、口座資金の推移をエクセルを使って比較して みました。

 

シミュレーションは、エクセルの乱数発生を利用して、トレード100回分を1セットとしてそれを10セット行い、各セットにつきAとBの資金管理における口座資金の推移を求め、グラフにまとめました。

 

 

このグラフを見ると、総じて青い線=複利運用の方が大きな利益を出せることがわかります。
勝率60%で損益率1.0というのは決して優れた手法ではありませんが、単利か複利かという資金管理で大きく結果は変わってくるのです。

 

上のシミュレーションの場合、Aの単利では常に5万円分のトレードリスクとなりますが、Bの複利では、トレードごとに賭ける金額が変わってきます。
つまり、資金が増えるにつれて賭ける金額が増えて行くために、口座資金が単利よりも増大するのです。

 

 

2.負ける手法でのシミュレーション

 

勝てる手法でのシミュレーションでは、複利運用の方が大きな利益を出せる結果となりました。当然ですね。
では負ける手法でトレードしてしまった時はどのように資金が減って行くのでしょうか?

 

またシミュレーションしてみました。

 

初期口座資金は100万円で勝率30%で損益率1.0の手法で100回トレードします。
毎回のトレードリスクを常に5万円(5%単利)としたもの(A)と、口座資金の5% (5%複利)としたもの(B) について、同様に資金の変動をグラフ化しました。

 

 

さすがに勝率3割の損益率1.0ともなると早い速度で資金が減少しますね。
そして注目すべきは単利と複利の資金の減り具合です。

 

赤線の単利は、毎回の取引で5万円定額をリスクにさらすことになりますので、かなり速いスピードで破産していきます。
しかし、青色の複利は口座資金に連動してリスク額が変動しますので、口座資金が減れば減るほど賭け金も少なくなり、段々となだらかな資金の減少具合となります。

 

 

以上のように、リスク額固定でトレードしていくよりも、口座資金のX%をリスクにさらして行くほうが、効率が良いことがわかります。

 

今回のシミュレーションでは、わかりやすくするために1回のトレードリスクを5%として計算しましたが、現実的には5%という数字は大きすぎます。
実際にトレードする場合は1%以下のリスクでトレードしていくことをお勧めします。

 

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