R倍数を使ったポジションサイジング|FX専業トレーダーのサイト!

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R倍数を使ったポジションサイジング

ポジションサイジングはトレードの中でもかなり重要な項目です。
「だいたいこれくらいのロットでトレードすればいいかな・・・」などと適当な感じで決めてはいけません。

 

しっかりとした根拠のあるロットで取引して行くことが大切なのです。
そうすることで金銭的なリスクを把握しながら取引ができるのです。

 

今回はそのロットの求め方についてトレード手法の評価方法2で書いたR倍数評価と4つに分けた損切りルールを踏まえて考えていきたいと思います。

固定pips制の場合

固定pips制の場合は損切り幅までの距離が一定なのでロット管理が非常に楽です。
例えば、1回のトレードリスクを1万円、損切りまで20pips固定にした場合は、

 

10,000円÷20pips=500円

 

1pipsあたり500円になるようなポジションサイズをしていけば、ドル円でもユーロドルであっても常に同じ金額的リスクでトレードしていくことができます。

変動pips制の場合

変動pips制の場合は固定pips制よりも少し複雑になりますが、慣れれば簡単です。

 

固定pips制の計算式を応用して、1回のトレードリスクを1万円、損切りまでの幅をXpipsとすれば、

 

10,000円÷Xpips

 

の計算によって、1pipsあたりいくらになるかを計算し、それにあったポジションサイズをすればいいのです。
損切り幅のXは毎回変わりますのでトレード前に計算する必要はあります。

未定pips制の場合

上の固定pips制と変動pips制の場合は、エントリー時に損切りポイントが既にわかっているために、常に同じ金額的リスクでトレードしていくことが可能です。

 

しかし、未定pips制は前もって損切りするポイントがわかりません。
このため、常に同じ金額的リスクで取引するのは難しくなります。

 

未定pips制でできる限り金額的リスクの変動を抑えるためには、過去の取引データから

 

・平均損切り幅(pips)
・最大損切り幅(pips)

 

のどちらかを使って固定pips制と同じように計算してポジションサイジングしていきます。

 

必然的に平均損切り幅を使った方がロットは大きくなり勝ちトレードのときは利益が多くなりますが、その分リスクは大きくなり、予定外の幅の損切りになった時に大きな損失を被る可能性があります。

 

逆に最大損切り幅を使えばロットは小さくなり、勝ちトレード時のR倍数も小さくなります。

 

しかし、ほとんどの負けトレードで初期リスク以下の損失で済みますので比較的安全なトレードができます。

ノーロスカット制の場合

ノーロスカット制の中の衝動的ノーロスカット制の場合はどうしようもありません。
破滅を待つだけです。

 

一方で計画的ノーロスカット制のトレードをする場合は「できる限りロットを下げる」としか言えません。

 

どんなにロット下げても潜在的なリスクはかなり大きいのが事実です。

 

正直なところ、固定pips制か変動pips制を採用していく方がもっと早く、そして安全に利益を増やしていけるかと思います。

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