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ATR (Average True Range)

相場の変動率(ボラティリティ)は常に変動しています。
このボラティリティを見るのによく使われる指標として有名なのが2つあります。
それはボリンジャーバンドとここで解説するATRです。

 

ボリンジャーバンドは任意の期間における変動率を標準偏差を用いて算出します。
一方でATRはもっと単純で、任意の期間の値幅を平均して算出します。
それではもう少し詳しく見ていきましょう。

ATRの計算方法

ATRを求めるためには、まずTR(True Range)を算出します。

 

ここでTRとは、以下の3つの中における最大値のことをいいます。
@当日高値−当日安値
A当日高値−当日終値
B前日終値−当日安値

 

そして、n期間のTR(True Range)の指数平滑移動平均(EMA)を算出することでATR求められます。よく使われる期間は、14期間がが多いです。

 

 

FXにおけるATRの単位はpipsで、簡単に言えばローソク足1本1本の値幅が大きくなるほどATRは上昇していきます。

 

ATRをパッと見ただけではその他のオシレーターと変わらない感じがしますが、こちらは あくまでも相場の変動率を表示させた指標に過ぎず、売買シグナルを出すものではありません。

ATRの使い方

ATRはトレードのエントリーに利用するよりも、エグジットポイントやポジションサイジングに利用されることのほうが多い指標です。

 

特にエントリーポイントから2ATR分逆行したポイントに損切り注文を入れる、ATRの値によってその時のロットを変更する等はよく使われるやり方です。

 

また、最大逆行幅(MAE)を使って適切な損切りポイントを見つけるときにも役に立ちます。

 

ATRは計算方法やコンセプトは非常にシンプルですが、シンプルである分、応用の幅の広い指標です。変動を続ける相場のボラティリティと上手く付き合って行くための一つのテクニックと言えるでしょう。

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