トレード手法の評価方法1|FX専業トレーダーのサイト!

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トレード手法の評価方法1

 

トレード手法やシステムの優劣を付けるためには、それらから得られた成績について客観的に評価しなくてはいけません。

 

単に勝率が高いからという理由だけでその手法を採用してはいけないのです。
今回は、色々とある評価方法について考えていきましょう。

勝率

勝率とはズバリ、何%の確率で勝ちトレードになるのか?です。
勝率が高いということは、非常に優れた手法であると解釈されがちではありますが、一概にそうとは言えません。

 

例えば、勝率9割の手法があったとします。
この手法で勝つときは5pips取れる一方で、負けるときは100pipsマイナスになるとしたらどうでしょうか?

 

この手法で取引を続けていたら、トータルでマイナスになりそうなことは感覚的にわかりますね。

 

では、実際にどれくらいマイナスになるのか計算してみましょう。
この手法で10回取引した場合は、

 

9×5(pips)−1×100(pips)=-55pips!!

 

勝率が9割なのにも関わらずトータルでマイナスです。
つまり、いくら勝率が高くても負けた時の損失額がそれ以上に大きければ、トータルでは利益とならないのです。

 

勝率が高いと気持ちがいいものですが、それが決して利益に結びつくとは限らないということを覚えておきましょう。

損益率

損益率とは、勝ちトレードの平均額(pips)÷負けトレードの平均額(pips)で示されるもので、簡単に言えば勝ったときと負けた時の金額(pips)の比率を見る指標です。

 

例えば勝ちトレード時の平均利益が2万円で、負けトレード時の平均損失が1万円ならば損益率は2.0となります。

 

この損益率も高いに越したことはありません。
しかし、どんなに損益率が高くても、その分勝率が低ければトータルでマイナスとなります。

期待値

期待値とは、1回あたりの取引でどれだけの損益(pips)が得られるのかを見る指標です。

 

計算式としては

 

期待値=(勝率×平均利益)−{(1-勝率)×平均損失}

 

で表されます。

 

この期待値こそがトレード手法を評価するための最もベーシックな判断材料です。

 

なぜなら、期待値が正の値ならば、そのトレード手法には正の優位性がある、
逆に期待値が負の値ならばそのトレード手法には負の優位性がある、ということが客観的にわかるからです。

 

つまりは、勝てる手法なら期待値は正で、その手法の精度が良くなるほど値が大きくなっていくわけです。

 

期待値の式からもわかるように、期待値は勝率と損益率の関数です。
期待値を上げるには、勝率か損益率のどちらか、もしくは両方を上げてやらなくてはいけません。

 

手法の検証でも、実際の取引結果を見るにしても、まずは出しておきたい数字がこの期待値だと言えます。

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