トレード手法の評価方法2|FX専業トレーダーのサイト!

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トレード手法の評価方法2

 

トレード手法の評価方法その2です。
その1では基本的な評価方法の話でしたが、こちらではもう少し踏み込んだ評価方法について解説していきます。

プロフィットファクター

 

プロフィットファクターとは、一定数のトレード結果における総利益と総損失の比率を示した指標です。
計算式は下のようになります。

 

プロフィットファクター=総利益(pips)÷総損失(pips)

 

上の式より、プロフィットファクターが大きければ大きいほど損失の割合が少ないトレードが出来るという意味になります。

 

例を出してみましょう。

 

例1.
100回トレードした結果、総利益100万円、総損失50万円だった場合

 

この場合の純利益は50万円、プロフィットファクターは2.0となります。

 

 

例2.
100回トレードした結果、総利益200万円、総損失150万円だった場合

 

この場合の純利益は50万円、プロフィットファクターは1.33となります。

 

 

1と2を比較するとどちらも100回の取引で50万円の純利益を出していますがプロフィットファクターを比較すると1の方が高いです。

 

これは、1の取引の方が小さな損で大きな利益をもたらした結果です。
総損失が小さく、総利益が相対的に大きい=プロフィットファクターが高いということは積極的にリスクをとっていける戦略になります。

 

ですので、純利益(pips)が同じであっても、プロフィットファクターの値が大きいほうが良い手法であると言えます。

 

また、トータルで損失の出る戦略の場合はプロフィットファクターの値が1.0よりも小さくなります。

 

この場合はトレードするだけ損失を出す結果になりますので、実際には使えない戦略として却下する事ができます。

R倍数評価

 

R倍数評価は、バン・K・タープ博士の本に載っている評価方法です。
RとはRISKの頭文字を取ったもので、その名の通りリスクを主眼に手法やシステムを評価します。

 

プロフィットファクターと近い考え方なのですが、違いもあります。
例を出しながら解説していきます。(例の単位は円ですが、pipsにしても大丈夫です。)

 

例1.
損切額を5000円に設定したトレードで、10,000円の利益を得た。

 

この場合のR倍数は、トレードの利益である10,000円から初期リスクである5,000円を割って計算します。つまり、10,000円÷5,000円=2で、2Rとなります。

 

 

例2.
損切額を5,000円に設定したトレードで2,500円の損失となった。

 

これも例1と同じ考えです。
トレード結果である-2,500円から初期リスクの5,000円を割って計算して
-2,500円÷5,000円=-0.5で、-0.5Rとなります。

 

上の2つの例ののR倍数評価は、個々のトレードにおいて初期リスクの何倍の利益/損失を出したかを見ることができます。
もちろんこの数字が大きいほうが良いトレードで、勝ちトレードの場合R倍数はプラス、負けトレードの場合R倍数はマイナスになります。

 

複数回のトレードにおけるR倍数評価

 

例1.2では、個々のトレードにおけるR倍数評価でした。
では、複数回トレードしたときのR倍数評価を見てみましょう。

 

例3.
あるシステムで50回トレードをしたところ、以下の結果となった。

 

トータル:600,000円
平均損失:40,000円
1回のトレードの最大損失:50,000円

 

この場合は、純利益である600,000円から1回のトレードの最大損失である50,000円を割ってR倍数を求めます。(平均損失で割るやり方もあります)

 

そしてR倍数は600,000円pips÷50,000円=12Rとなります。
つまりは、50回のトレードで最大損失額の12倍の利益を出せたという結果です。

 

この12Rをトレード回数である50で割ると、期待R倍数値が算出されます。
このケースでは12R÷50回=0.24Rです。

 

つまりこの手法では、1回のトレード当たり最大損失額の0.24倍の利益が見込めるということになります。

 

タープ博士のトレード学校 ポジションサイジング入門によると、期待R倍数評価の目安として以下の様に書かれています。

 

期待R倍数の目安

 

0.16-0.19:質が悪いがトレードは可能

 

0.20-0.24:平均的

 

0.25-0.29:良い

 

0.30-0.49:優秀

 

0.50-0.69:とびきり優秀

 

0.7 以上:聖杯

 

この例3の手法は平均的ということですね。

 

R倍数評価はトレードの評価をするだけでなく、ポジションサイジングにも応用することができます。システム、裁量やシステム問わずに身につけておいて損はない評価方だと思います。

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